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Oct 21, 2023

Die Triple-Barriere-Methode: Ein neuer Standard für die Kennzeichnung und Analyse von Investitionen

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Maschinelles Lernen (ML) erfreut sich in der Investmentbranche immer größerer Beliebtheit, da es leistungsstarke Tools zur Analyse großer Datenmengen und zur Aufdeckung von Mustern bietet, die für menschliche Analysten möglicherweise nicht erkennbar sind.

In den meisten modernen maschinellen Lernforschungen wird eine Form der Klassifizierung verwendet, die als Methode mit festem Zeithorizont bekannt ist. Bei dieser Methode werden die Renditen unserer Strategie in festgelegten Zeitintervallen entsprechend festgelegten Schwellenwerten gekennzeichnet, um zu bestimmen, ob eine Kennzeichnung „Kaufen“ (wenn die Renditen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten) oder „Verkaufen“ (wenn die Renditen unter einen bestimmten Schwellenwert fallen) lauten soll ) oder „Halten“ (wenn die Renditen irgendwo zwischen den beiden Schwellenwerten liegen).

Das Hauptproblem bei der Verwendung der Kennzeichnung eines festen Zeithorizonts für maschinelles Lernen bei Investitionen besteht darin, dass davon ausgegangen wird, dass der Anlagehorizont festgelegt und im Voraus bekannt ist. Bei diesem Ansatz wird jede Beobachtung entweder als positiv oder negativ gekennzeichnet, je nachdem, ob die Preisbewegung über einen festgelegten Zeitraum über oder unter einem bestimmten Schwellenwert liegt.

In der Realität sind die Anlagehorizonte jedoch nicht im Voraus festgelegt und bekannt, und die Marktbedingungen können sich schnell ändern. Darüber hinaus werden bei der Verwendung einer festen Zeithorizontkennzeichnung wichtige Informationen über den Zeitpunkt und das Ausmaß von Preisbewegungen ignoriert.

Die Triple-Barriere-Methode behebt dieses Problem, indem sie die Etiketten basierend auf dem Verhalten der Preisreihe selbst dynamisch festlegt. Es berücksichtigt sowohl den Zeitpunkt als auch das Ausmaß von Preisbewegungen, indem es eine Gewinnmitnahme-Barriere und eine Stop-Loss-Barriere festlegt und jede Beobachtung dynamisch danach kennzeichnet, ob sie vor dem Ende des Anlagehorizonts auf eine dieser Barrieren stößt.

Bei Finanzanwendungen besteht eine realistischere Methode darin, Etiketten den Erfolg oder Misserfolg einer Position widerspiegeln zu lassen. Eine typische Handelsregel von Portfoliomanagern besteht darin, eine Position zu halten, bis das erste von drei möglichen Ergebnissen eintritt: (1) das nicht realisierte Gewinnziel wird erreicht und die Position wird erfolgreich geschlossen; (2) die Grenze des nicht realisierten Verlusts wird erreicht und die Position wird fehlgeschlagen; (3) Die Position wird über eine maximale Anzahl von Balken hinaus gehalten und die Position wird ohne Misserfolg oder Erfolg geschlossen.

Kurz gesagt, wir haben drei mögliche Szenarien mit zwei möglichen Ergebnissen:

Um die Triple-Barriere-Methode nutzen zu können, muss ein Händler zunächst die Eintrittsbarriere, die Gewinnmitnahmebarriere und die Stop-Loss-Barriere definieren. Diese Werte werden in der Regel auf der Grundlage technischer Analysen oder anderer Marktindikatoren ermittelt. Sobald diese Ebenen definiert sind, kann der Händler sie verwenden, um Trades basierend auf der Treffersequenz zu kennzeichnen.

Die Hit-Sequenz ist eine Reihe von Ereignissen, die auftreten, wenn der Preis des Basiswerts eine der drei Barrieren erreicht. Wenn der Preis die Eintrittsbarriere erreicht, wird der Handel als „aktiv“ gekennzeichnet. Wenn der Preis dann die Gewinnmitnahme-Barriere erreicht, bevor er die Stop-Loss-Barriere erreicht, wird der Handel als „profitabel“ gekennzeichnet. Wenn der Preis die Stop-Loss-Barriere erreicht, bevor er die Gewinnmitnahme-Barriere erreicht, wird der Handel als „unrentabel“ eingestuft.

Durch die Verwendung dieser dynamischen Kennzeichnungstechnik bietet die Triple-Barriere-Methode eine genauere und flexiblere Möglichkeit zur Analyse von Handelsmöglichkeiten. Es berücksichtigt die Volatilität des Marktes und bietet einen robusteren Rahmen für die Handelsanalyse.

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